关于沪深两市债券质押式回购业务规则调整的提示性公告

信息来源:安信证券 日期:2017-05-19

尊敬的投资者:
        经中国证监会批准,沪深两市交易所将对债券质押式回购的相关规则进行调整,并于2017年5月22日起正式实施。为方便投资者正常进行沪深两市债券质押式回购交易业务,现将相关事项公告如下:
         一、 回购计息公式调整
       (一)调整内容
         根据沪、深证券交易所债券交易实施细则的规定,回购到期日,证券登记结算机构根据购回价公式计算应进行交割的资金和质押券数量。
  调整后,购回价计算公式变更为:购回价=100元+年收益率×100元×实际占款天数/365。(“实际占款天数”,是指当次回购委托的下一交易日(含)至合约到期清算后的下一交易日(不含)之间的天数。)
即:客户成交合约的计息天数由原先的回购天数变更为实际占款天数,全年计息天数上海市场由360天变更为365天,深圳市场维持365天不变。
       (二)影响
      1、 计息天数的变更可能导致投资者回购合约的计息天数会因委托时间不同而不同。如无特殊节假日影响,债券质押式回购实际占款天数举例说明:

               

          2、新的回购计息方式施行之后,各品种的回购报价利率将代表回购资金实际占用期间的平均年化利率,请客户按照实际年化利率报价。
        二、上海证券交易所新增质押式回购开盘价和收盘价
        债券回购交易开盘价为当日该回购品种集合竞价中产生的价格;集合竞价不能产生开盘价的,连续竞价中的第一笔成交价为开盘价。
  债券回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。 
       上述调整将于5月22日起正式实施。5月22日前(不含)已经成交的回购合约仍按调整前的公式计息;5月22日起(含)的回购委托,将按调整后的公式计息。5月22日起,我司安翼PC和通达信安睿客户端行情及委托界面将会向客户揭示合约的实际占款天数(具体以客户端展示情况为准),敬请投资者及时升级客户端软件。安信手机证券将后续提供新版客户端,敬请留意。
       如有疑问,请详询当地营业部或安信证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
                                                            
                                                                                                    安信证券股份有限公司
                                                                                                     二〇一七年五月十九日