尊敬的投资者：

       2024年11月到期的上交所50ETF（510050）期权合约、300ETF（510300）期权合约、500ETF（510500）期权合约、科创50ETF（588000）期权合约、科创板50ETF（588080）期权合约；深交所300ETF（159919）期权合约、500ETF（159922）期权合约、创业板ETF（159915）期权合约、深证100ETF（159901）期权合约最后交易日、行权日、到期日为2024年11月27日，届时期权合约将到期并行权。

同时，系统将在交易所规定的自动解除日自动解除当月期权组合策略。2024年11月25日日终，垂直价差策略（认购牛市价差策略、认沽牛市价差策略、认购熊市价差策略、认沽熊市价差策略）将自动解除，2024年11月27日日终（最后交易日），跨式空头策略、宽跨式空头策略将自动解除。此外，我司针对临近解除的组合策略实行差异化保证金管理，详见官网公示。

请投资者密切关注上述合约的交易及行权事项，及时做好相关交易或行权准备，防范各类交易风险：

一、行权日当天，提出行权的认购期权权利方需准备足额的资金，提出行权的认沽期权权利方需准备足额的合约标的，否则将会面临行权失败的风险。

二、持有期权合约的权利方，如未能在行权日收盘前平仓且不选择行权，持有的当期权利仓合约对应的市值将全部归零（可能对账户资金造成直接亏损），出现权利仓价值到期归零的风险。

三、持有期权合约的义务方，如未能在行权日收盘前平仓，可能被指派交收，须根据被指派结果，在交收日（即行权日下一交易日）履行相应的资金或标的交付义务。若客户持有认沽义务仓，因未及时足额履行资金交付义务出现资金交收违约，我司将针对客户实际违约金额收取违约金与利息；若客户持有认购义务仓，因未及时足额履行证券交付义务出现证券交收违约，中国结算将对证券不足的部分按交收日标的收盘价上浮10%的价格进行现金结算（对客户账户资金造成额外亏损），同时，我司将根据证券交收结算差额情况决定是否收取违约金与利息。

四、行权交收日，融资融券信用账户转到证券账户的合约标的不能用于当天期权的行权交收。

五、由于行权日当天交易频繁，临近收盘时可能出现因行情波动较大，客户无法及时有效平仓的流动性风险。

六、认购期权权利方通过行权得到的合约标的在行权交收日下一交易日起可以卖出。

七、因公司已通过官网公告、短信、客户端等渠道针对持有到期合约客户进行提醒，且针对行权日当天新开仓客户通过客户端进行提醒，鉴于不同客户不同交易习惯及风险通知要求，无法一一实时通知提醒，请行权日当天新开权利仓、义务仓的客户重点关注并防范合约到期交易风险。　　

      请各位投资者知悉并防范合约到期风险。上述风险揭示未能详尽内容，请参考《股票期权风险揭示书》或咨询所在营业部。

　　特此公告。

                                                                                              国投证券股份有限公司

                                                                                                     2024年11月27日